Vì sao nên dùng 2 đường EMA

Nhật ký Forex - Nhật ký cá nhân về việc mất tiền và kiếm lợi nhuận trong thị trường Forex và chứng khoán.

Vì sao nên dùng chỉ báo EMA (Exponential Moving Average) thay vì dùng đường SMA (Simple Moving Average)?

Một đường MA phản ánh giá trị trung bình của dữ liệu trong cửa sổ thời gian của nó. Một đường MA 5-ngày chỉ ra giá trung bình trong 5 ngày qua, một đường MA 20-ngày cho 20 ngày qua, ... Kết nối giá trị MA mỗi ngày cho bạn 1 đường MA.

MA đơn giản = (P1 + P2 + P3)/N

Trong đó

P là giá được tính trung bình
N là số ngày trong đường MA (do trader chọn)

Mức của đường MA phản ánh giá trị được lấy trung bình và phụ thuộc vào độ rộng của cửa sổ MA. Giả sử bạn muốn tính một đường MA đơn giản 3-ngày của 1 cổ phiếu. Nếu nó đóng cửa ở giá 19, 20 và 21 trong 3 ngày liên tiếp, thì 1 giá trị MA đơn giản 3-ngày của giá đóng cửa là 20 (19+20+21, chia cho 3). Giả sử rằng ngày thứ 4 cổ phiếu đó đóng cửa ở giá 22. Nó làm cho MA 3-ngày của nó tăng lên 21 – trung bình của 3 ngày cuối (21+20+22), chia cho 3.

Có 3 dạng MA chính: SMA, EMA và WMA. SMA từng phổ biến vì chúng dễ tính trước thời máy tính, và cả Donchian và Hurst đều dùng nó. SMA, tuy vậy, có 1 lỗi nghiêm trọng – chúng thay đổi 2 lần để phản ứng với mỗi giá.

Tại sao không nên dùng SMA

Đầu tiên, một đường SMA thay đổi khi có giá mới. Tốt quá – chúng ta muốn đường MA của chúng ta phản ánh giá mới nhất. Điều tồi tệ là đường MA đó lại thay đổi khi 1 mức giá cũ rời khỏi cuối cửa sổ. Khi 1 mức giá cao bị rớt, một đường SMA chỉ xuống. Khi 1 mức giá thấp bị rớt, một đường SMA chỉ lên. Những thay đổi này không có gì có thể làm với thực tế hiện tại của thị trường.

Hãy tưởng tượng rằng, một cổ phiếu dao động giữa 80 và 90, và đường SMA 10-ngày của nó đứng ở 85 nhưng 1 ngày cổ phiếu lên 105. Khi mức giá cao rớt khỏi 10 ngày, đường MA sẽ đi xuống, như thể trong 1 xu hướng giảm. Sự giảm vô nghĩa đó không có gì để làm với xu hướng hiện tại.
Khi dữ liệu cũ bị bỏ rơi, một đường SMA lại thay đổi. Vấn đề này tệ với đường SMA ngắn nhưng không tệ với các đường MA dài. Nếu bạn sử dụng 1 đường MA 10-ngày, những lần bỏ giá đó có thể thực sự thay đổi nó vì mỗi ngày chiếm 10% tổng giá trị. Mặt khác, nếu bạn dùng 1 đường MA 200-ngày, mỗi ngày chỉ chiếm 0,5%, việc bỏ 1 ngày không ảnh hướng gì nhiều.
Tuy nhiên, một đường SMA giống như 1 con chó mà sủa 2 lần – một lần khi ai đó vào nhà, và 1 lần nữa khi người ta ra khỏi nhà. Sau 1 thời gian, bạn không biết khi nào phải tin con chó đó. Đây là lý do một trader hiện đại dùng máy tính nên sử dụng đường EMA, mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây.

Đường trung bình EMA

Một đường MA là một bức ảnh tổng hợp về thị trường – nó kết hợp giá của một số ngày. Thị trường bao gồm các đám đông khổng lồ, và độ dốc đường MA xác định hướng của quán tính đám đông. Một đường MA thể hiện sự đồng thuận trung bình của giá trị trong 1 khoảng thời gian.

Thông điệp quan trọng nhất của một đường MA là hướng của độ dốc của nó. Khi nó tăng, nó chỉ ra rằng đám đông trở nên lạc quan hơn – muốn mua hơn. Khi nó giảm, nó chỉ ra rằng đám đông trở nên bi quan hơn – muốn bán hơn. Khi giá tăng lên trên đường MA, đám đông muốn mua hơn trước đó. Khi giá giảm xuống dưới đường MA, đám đông muốn bán hơn trước đó.

Đường EMA là công cụ theo xu hướng tốt hơn vì nó nhấn mạnh hơn vào dữ liệu mới nhất và phản ứng với sự thay đổi nhanh hơn 1 đường SMA. Cùng 1 thời điểm, đường EMA không thay đổi vì bỏ mức giá cũ.

EMA = 𝑃 × 𝐾 + 𝐸𝑀𝐴 × (1 − 𝐾)

Trong đó

K = 2/(N+1)
N = số ngày của đường EMA (do trader chọn)
Ptod = giá hôm nay
EMAyes = EMA ngày hôm qua

Phần mềm phân tích kỹ thuật cho phép bạn chọn độ dài đường EMA. Một đường EMA có 2 lợi thế lớn hơn 1 đường SMA. Đầu tiên, nó nhấn mạnh hơn vào ngày giao dịch gần nhất. Tâm trạng mới nhất của đám đông là quan trọng hơn. Trong 1 đường EMA 10 ngày, giá đóng cửa mới nhất tương ứng với 18% giá trị EMA, trong khi ở 1 đường SMA tất cả các ngày đều như nhau. Thứ hai, EMA không bỏ rơi giá cũ theo cách SMA làm. Dữ liệu cũ mờ dần đi, giống như tâm trạng quá khứ tồn tại trong 1 bức ảnh tổng hợp.

Hai Đường EMA

Mỗi khi tôi phân tích biểu đồ, tôi thích dùng không chỉ 1 mà 2 đường EMA. Đường EMA dài hơn chỉ ra sự đồng thuận về giá trị dài hạn hơn. Đường EMA ngắn hạn hơn chỉ ra sự đồng thuận vì giá trị ngắn hạn hơn.

Tôi giữ tỷ lệ giữa chúng là xấp xỉ 2 tới 1.Ví dụ,tôi có thể dùng 1 đường EMA 26 tuần và 13 tuần ở biểu đồ tuần, hay 1 đường EMA 22 ngày và 11 ngày trên biểu đồ ngày. Xin hãy hiểu rằng không có bộ số thần kỳ. Bạn nên cảm thấy tự do để chơi với các giá trị này, chọn 1 bộ sẽ là độc nhất với bạn.

Chỉ giữ trong đầu là giữ sự khác nhau giữ 2 đường EMA là gần 2:1. Đơn giản hơn và hiệu quả hơn là dùng cùng bộ giá trị (ví dụ 26/13 hoặc 22/11) trong tất cả các khung thời gian: tuần, ngày, và thậm chí trong ngày.

Vì các đường EMA ngắn hơn thể hiện sự đồng thuận giá trị ngắn hạn và đường EMA dài hơn thể hiện sự đồng thuận dài hạn, tôi tin rằng giá trị “sống” giữa 2 đường này. Tôi gọi khoảng cách giữa 2 đường EMA này là vùng giá trị.

Rất quan trọng: không thể giao dịch thành công với chỉ 1 indicator hay thậm chí 2 đường MA. Thị trường quá phức tạp để lấy tiền từ nó với chỉ 1 công cụ đơn lẻ. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống giao dịch dùng vài indicator cũng như phân tích thị trường trong hơn 1 khung thời gian. Việc giữ điều này trong đầu sẽ giúp bạn trở thành 1 trader lý trí hơn. Khi bạn biết cách xác định giá trị, bạn có thể hướng đến việc mua ở giá trị hoặc thấp hơn và bán ở trên mức giá trị.

Tổng hợp: VK

Nguồn: Bản dịch của Mr Ival cuốn The New Trading For A Living