Chỉ báo phân tích lực thị trường MACD

Nhật ký Forex - Nhật ký cá nhân về việc mất tiền và kiếm lợi nhuận trong thị trường Forex và chứng khoán.

MACD - Phân kỳ/hội tụ trung bình di động (Moving Average Convergence Divergence - MACD) là một chỉ số cho thấy sự phân kỳ/hội tụ của Đường trung bình di động. Nó là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình di động được thể hiện bằng các thanh thẳng đứng. Đường trung bình di động của MACD (còn được gọi là đường tín hiệu) được sử dụng để xác định các thời điểm gia nhập thị trường. Đây là một trong các chỉ số cổ điển phổ biến nhất hầu hết các nhà phân tích và kinh doanh sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng trên các thị trường tài chính.

Thông thường, Đường trung bình di động theo Hàm mũ EMA 26 và 12 giai đoạn sẽ được sử dụng để tạo nên chỉ số này và Đường trung bình di động 9 ngày được sử dụng như đường tín hiệu.
MACD = EMA12-EMA26-EMA9*(EMA12-EMA26)

Quy tắc chung khi sử dụng MACD là:

Khi các thanh MACD nằm trên mức 0 thì xu hướng là đi lên; khi các thanh MACD nằm dưới mức 0 thì xu hướng là đi xuống.
Xu hướng đi lên là mạnh mẽ và có thể tiếp tục khi đường MACD tạo thành các thanh cao hơn (với trường hợp xu hướng đi xuống cũng tương tự).

Khi giá tạo thành các đỉnh cao hơn và đường MACD tạo thành các đỉnh thấp hơn tại cùng một thời điểm thì điều đó có nghĩa là xu hướng đi lên đang yếu đi và giá có thể bắt đầu đi xuống. Đây được gọi là sự phân kỳ. Phương pháp dự đoán giá này được coi là chính xác bởi sự phân kỳ báo trước cho chúng ta về những diễn biến đảo chiều tiềm ẩn của giá.

Sự phân kỳ giữa chiều hướng giá và chiều hướng của chỉ số phản ánh nguyên tắc không xác nhận xu hướng hiện tại của thị trường. Khi các đỉnh giá cao hơn được xác nhận bởi các đỉnh chỉ số cao hơn, nó có nghĩa là các nhà kinh doanh đang mua vào rất mạnh mẽ và kỳ vọng mức giá sẽ còn lên cao hơn nữa. Không xác nhận có nghĩa là các đỉnh mới gần như được tạo thành do tác động từ quán tính của bản thân chúng (với xu hướng đi lên; xu hướng đi xuống cũng tương tự như vậy nhưng với các đáy) do thị trường quá thiếu vắng những người bán ra để ngăn cản sự tăng giá. Sau đó sẽ là thời điểm mà tất cả các nhà kinh doanh muốn mua vào đều đã thực hiện giao dịch mua và không còn ai muốn mua thêm nữa (đây chỉ là cách nói hình tượng, sẽ thực tế hơn khi nói khối lượng đặt mua nhỏ). Khối lượng giao dịch nhỏ (thường là từ các nhà kinh doanh đóng trạng thái mua của mình) khiến cho giá đi xuống trong đó những người đầu cơ giá lên giảm dần vai trò của mình và khối lượng mua vào giảm xuống mức tối thiểu. Đây chính là thời điểm để mở các trạng thái ngược chiều với xu hướng trước đó do có khả năng xảy ra sự đảo chiều, cũng như khả năng thu lời là rất lớn. Sự phân kỳ là một tín hiệu quan trọng không chỉ đối với MACD mà còn với nhiều công cụ đo dao động khác như Chỉ số Sức mạnh Tương đối – RSI, Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên, v.v...

Chỉ số MACD được sử dụng để xác định động lực của xu hướng. Động lực này bao gồm sự sẵn sàng và khả năng của nhóm đầu cơ giá lên hoặc giá xuống trong việc củng cố xu hướng thị trường (mua vào hoặc bán ra thêm). Xu hướng (tăng lên hoặc giảm xuống) sẽ tiếp tục chừng nào mà lợi ích mở vẫn tồn tại. Giá sẽ được thúc đẩy bởi cường độ của các lệnh mới đưa ra thị trường. Diễn biến giá phản ánh lợi ích mở, và cần nhớ rằng sớm hay muộn gì thì nó sẽ biến mất khi giá đạt tới giới hạn Chốt lời hoặc Dừng lỗ. Lẽ tự nhiên là điều này sẽ khiến cho giá diễn biến theo chiều ngược lại. (Ví dụ, khi bạn đóng một trạng thái mua vào, bạn bán ra cùng một khối lượng tiền tệ đó nhưng ở một mức giá khác). Đây là một quá trình liên tục được đặc trưng bởi cường độ khác nhau (nó có thể nhanh hơn hoặc chậm lại), đây cũng là đặc trưng của các thị trường tài chính. MACD chính là công cụ để phát hiện ra các đặc trưng này.

Hình 99 minh họa ví vụ cho việc sử dụng MACD để có được tín hiệu giao dịch. Khi MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để bán ra; khi MACD đi lên phía trên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu để mua vào. Dấu hiệu bán ra đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực dương rõ ràng và dấu hiệu mua vào đáng tin nhất là khi chỉ số nằm trong khu vực âm rõ ràng. Giá thường xuyên không phản ứng lại với một dấu hiệu nào đó ngay lập tức vì nó sẽ khuyến khích một sự thúc đẩy giá khác cùng chiều (điều sẽ tạo thành một mức đỉnh hoặc đáy mới). Nếu sự thúc đẩy giá này đi kèm với sự phân kỳ MACD thì tín hiệu thậm chí còn trở nên mạnh hơn.

MACD có hiệu quả nhất khi giá diễn biến trong một biên độ rộng. MACD có thể áp dụng với các biểu đồ trên tất cả các khung thời gian, nhưng nó đưa ra các tín hiệu rõ ràng hơn nếu được áp dụng với các khung thời gian dài hơn. Những dấu hiệu giao dịch quan trọng là những điểm giao cắt với đường tín hiệu, MACD trong khu vực quá mua/quá bán tất nhiên là mang tính phân kỳ, phân kỳ MACD trên biểu đồ 4 giờ, ngày và tuần được coi là các dấu hiệu giao dịch mạnh nhất.